Что такое канал Дончиана и как с ним торговать?

Мы используем индикаторы технического анализа, чтобы понять текущую ситуацию на рынке.  Например, так можно сгладить волатильность и получить подсказки о потенциальных будущих движениях. Одни индикаторы фокусируются на трендах и волатильности, другие обычно используются для определения импульса тренда. Однако есть простой и многофункциональный индикатор, который затрагивает все перечисленные аспекты— канал Дончиана.

Да, этот индикатор технического анализа чаще используется на традиционном рынке, но он в равной степени применим и на крипторынках, в том числе при торговле фьючерсами с деривативами. На самом деле основатель Ричард Дончиан сам является фьючерсным трейдером, что доказывает, что этот метод работает исключительно хорошо для хеджирования или торговых спекуляций.

Содержание: 

  1. Как работает канал Дончиана? 
    • Канал Дончиана vs Полосы Боллинджера
    • Канал Дончиана vs Ценовой канал
  2. Как использовать канал Дончиана на крипто рынке? 
    • Рыночная волатильность
    • Торговля на прорывах
    • Средняя линия
  3. Пример стратегии с каналом Дончиана
    • Этап 1. Импорт канала Дончиана на график
    • Этап 2. Ожидание, пока цена поползет вдоль верхней линии
    • Этап 3. Идти в лонг, когда цена отходит назад
    • Этап 4. Установка стоп-лосса 
    • Последний этап. Установка тейк-профит
  4. Ошибки, которых нужно избегать при торговле с каналом Дончиана
  5. Заключение

Канал Дончиана, возможно, похож на полосы Боллинджера, особенно его тремя отдельными линиями. Но в основном он фокусируется на выявлении максимумов и минимумов экстремумов, которые могут привести к разворотам, прорывам наверх и вниз и трендам.

В целом, канал Дончиана – это индикатор волатильности, который напоминает колеблющийся канал при построении графика ценового действия. Он в основном помогает трейдерам визуализировать уровни сопротивления и поддержки на основе последних максимумов и минимумов. Следовательно, это позволяет трейдерам лучше понимать волатильность цены.

Но это еще не все! Это один из самых простых торговых индикаторов, подходящих как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров, а его универсальность делает его применимым ко всем рынкам, включая криптовалюты.

Вот как это выглядит на графике: 

Как работает канал Дончиана?

Конечно, вы слышали об Индексе относительной силы (RSI) или полосах Боллинджера (BB), но знаете ли вы, что канал Дончиана появился около шестидесяти лет назад благодаря знаменитой торговле сырьевыми товарами и фьючерсами. Причина, по которой он был создан, заключается главным образом в том, чтобы помочь трейдерам определить волатильность цены актива и объективно определить прорывы.

Однако вы навряд ли знаете, что этот индикатор может больше. Самое главное, он также определяет ценовой тренд и указывает на его моментум. Также каналы лучше всего указывают на силу текущего рынка— бычий, медвежий или ранжированный.

Несмотря на то, что канал Дончиана является малоизвестным индикатором, это не означает, что новички должны игнорировать его, учитывая, насколько он универсален.

Как и полосы Болинджера, канал Дончиана также состоит из трех линий, где верхняя и нижняя полосы представляют собой самый высокий максимум и самый низкий минимум предыдущего периода соответственно. В то время как осевая линия (линия по середине) показывает среднее значение текущего максимума и минимума за данный период. Осевая линия рассчитывается путем вычитания самого высокого максимума из самого низкого минимума свечного паттерна на ценовом графике и деления результата на два для вычисления среднего. Здесь следует отметить, что чем шире два канала по бокам, тем более волатильным является рынок.

Но что на самом деле отличает канал Дончиана от полос Боллинджера? Ниже представлен краткий обзор.

Канал Дончиана vs Полосы Боллинджера

Неискушенному глазу, во-первых, канал Дончиана и полосы Боллинджера кажутся почти идентичными. Но если не обращать внимания на сходство, канал Дончиана отличается тем, что он не требует участия пользователей для волатильности. Еще одно существенное различие заключается в расчете этих двух показателей. Если индикатор канала Дончиана отображает самый высокий максимум и самый низкий минимум за N периодов, полосы Боллинджера отображают более простую скользящую среднюю (SMA) в качестве средней линии и два стандартных отклонения для каждой из верхних и нижних линий.

На более спокойном рынке полосы Боллинджера уже, чем линии Дончиана. Однако во время экстремальной волатильности полосы могут выходить за пределы линий канала Дончиана. Вы можете проверить, что два индикатора перекрывают друг друга – индикатор канала Дончиана располагается на синем фоне, а область полос Боллинджера окрашена красным:

Что ж, мы не отрицаем, что поначалу все действительно запутанно, когда пытаешься понять различия полос Боллинджера и канала Дончиана. Но вы все равно можете заметить, что эти два индикатора действуют немного по-разному. В частности, полосы, как правило, реагируют быстрее и следуют за ценой, в то время как канал Дончиана медленнее, так как он остается с недавним максимумом или минимумом до тех пор, пока период не будет обновлен. Обратите внимание, что период для обоих индикаторов в данном случае идентичен – он равен 20, этот показатель ставится по умолчанию.

Канал Дончиана vs Ценовой канал

Еще одна вещь, которую мы часто путаем — это разница между каналом Дончиана и Ценовым каналом. Опять же, большинство трейдеров любят рисовать ценовые каналы, которые состоят из двух линий, связывающих последние максимумы и минимумы. Однако канал Дончиана немного отличается тем, что график не строится по прямой линии, в то время как линии ценового канала, используемые трейдерами, всегда следуют направлению тренда более видимым образом.

Например, на изображении ниже, две зеленые линии представляют уровни сопротивления и поддержки бычьего канала. Если вы посмотрите на канал Дончиана, он будет вести себя так, как будто все время отстает.

Оба типа интерпретации каналов могут обеспечить точные сигналы на покупку и продажу, особенно при использовании в сочетании с другими индикаторами, такими как объем или некоторые осцилляторы.

Но если вы все еще сомневаетесь, работает ли канал Дончиана для криптовалютной торговли, вот что вы должны знать. Этот индикатор не только отлично работает при анализе чрезвычайно волатильного рынка криптовалют, но и определяет точки прорыва для трейдеров, чтобы они могли точнее открывать лонг или шорт позиции.

Как использовать канал Дончиана на крипто рынке?

Канал Дончиана можно использовать по-разному, так как индикатор имеет несколько атрибутов. Прежде всего, криптотрейдеры могут анализировать рынок и каждый аспект продолжающихся трений между быками и медведями. Кроме того, трейдеры будут заинтересованы в использовании индикатора при торговле. Точно определить точки входа и выхода лонг или шорт позиций.

Вот основные контексты и стратегические идеи, при которых канал Дончиана может быть успешно использован:

Волатильность рынка

Канал Дончиана считается индикатором волатильности из-за его способность точно отображать волатильность цены. Определив уровень волатильности рынка, вы можете легко решить, открывать позицию или нет. Кроме того, это помогает подготовить вас к адекватной реакции на экстремальные изменения. Например, если цена находится в восходящем тренде (бычьем) во время низкой волатильности, есть вероятность, что восходящее движение будет продолжаться некоторое время.

Для моментум трейдеров это отличная возможность открыть лонг позицию. Когда волатильность возрастает, рынок может стать более непредсказуемым, но это еще один отличный шанс открыть позиции, хотя подход должен быть другим.

Торговля на прорыве

Одним из самых популярных способов использования индикатора канала Дончиана является его применение при торговле на прорыве. Однако, два основных типа – это торговля на прорывах верхней или нижней линий канала или торговля на прорывах центральной линии канала в обоих направлениях. В общем, трейдеры криптовалют используют его для поиска сигналов для открытия лонг или шорт позиций.

Сигналы можно наблюдать каждый раз, когда верхняя линия канала поднимается выше предыдущего максимума, и в этом случае можно рассматривать лонг позицию, или когда нижняя линия опускается ниже предыдущего минимума, и в этом случае можно открывать шорт. Другими словами, позиции открываются, когда цена пробивается выше или ниже экстремумов канала. Это говорит о том, что тенденция будет продолжаться в этом конкретном направлении в течение некоторого времени. Все потому, что верхняя и нижняя полосы действуют как уровни сопротивления и поддержки соответственно.

Средняя линия

Помимо экстремумов канала, осевая линия также может давать значимые сигналы. Предположим, что криптовалюта торгуется близко к средней линии без заметных отклонений в сторону верхней или нижней полосы. В этом случае мы можем предположить, что цена в настоящее время испытывает низкую волатильность, и на данный момент нет четкого тренда. В этом случае канал будет сужаться.

Однако, если рынок движется к верхней полосе, имеет смысл подумать о лонг позиции и извлечь выгоду из восходящего движения. Если цена склоняется к нижней полосе, трейдеры могут открывать шорт позиции.

Как все это применять? Вот вам пример. 

Пример стратегии с каналом Дончиана

Конечно, стратегия с каналом Дончиана может быть использована для любого торгового актива, в том числе и для криптовалют. Эта стратегия имеет некоторые четко определенные правила для торговли, которые порадуют новичков. Для простоты мы объясним стратегию с бычьим сценарием. Впрочем, она применима и на медвежьих рынках.

Согласно этой стратегии, когда цена криптовалюты колеблется внутри канала, рынок начнет ползти вдоль верхней линии. Это может закончиться прорывом цены выше канала. Вот некоторые правила, которые вы должны учитывать при открытии позиции и управлении ею:

Этап 1. Импорт канала Дончиана на график

Вы должны начать с размещения индикатора на графике, который предпочтительно должен быть свечным. Большинство торговых платформ и сервисов ценовых графиков предоставляют этот индикатор. Параметры по умолчанию с 20 периодами идеально подходят для нас, поэтому мы не вносим никаких изменений в его настройки.

Эта стратегия скорее подходит для дневной торговли и внутридневной торговли, поэтому вам следует рассмотреть возможность торговли на 15-минутных, 30-минутных и часовых временных промежутках. В первом случае индикатор покажет самый высокий максимум и самый низкий минимум последних свечей за 5 часов (15 минут * 20) и так далее.

Этап 2. Ожидание, пока цена поползет вдоль верхней линии

Затем следует некоторое время подождать, пока цена четко не двинется вдоль верхней линии канала. В течение этого периода цена никогда не должна опускаться ниже центральной линии (осевой линии). Другими словами, цена должна придерживаться верхней стороны канала Дончиана. Это свидетельствует о том, что бычий рынок является устойчивым, и спрос на криптовалюту растет. Вот несколько примеров такой ситуации:

Этап 3. Идти в лонг, когда цена отходит назад

Хотя вы можете подумать, что мы должны идти в лонг, пока цена ползет вдоль верхней линии, у нашей стратегии другие правила. Вместо этого мы должны ждать отката, во время которого ценовое действие движется к середине. Мы должны открыть лонг позицию, когда цена пробьется ниже осевой линии или когда она коснется нижней полосы.

Фактически, вы можете открыть лонг позицию, когда цена отступает к средней линии, а затем открыть второй ордер на покупку, когда цена отступает дальше к нижней полосе. Если он отскочит назад сразу после прорыва ниже центральной линии, то не будет необходимости во втором ордере на покупку. Таким образом, мы будем использовать эффективную технику управления рисками.

Этап 4. Установка стоп-лосса 

Еще одним важным шагом в управлении рисками является размещение ордера стоп-лосс, который должен быть установлен под нижней полосой канала Дончиана. Стоп-лосс предотвратит любые дальнейшие потери в случае, если цена пойдет против вас.

Последний этап. Установка тейк-профит

Предположим, что бычий тренд продолжается до конца дня. Вы должны выйти из рынка в конце дня, поскольку вы не хотите подвергаться рискам ночью. Тем не менее, цена может скорректироваться до конца дня. И в этом случае вам придется выходить из рынка вручную или лучше использовать ордер тейк-профит, который поможет вам сэкономить время и не утруждать себя ежеминутным мониторингом сделки. Для этой стратегии вы можете использовать трейлинг тейк-профит, который будет двигаться вместе с ценой.

Это все! Вы можете протестировать стратегию на демо-счете, прежде чем реализовывать ее на реальных средствах. Самое замечательное в ней то, что она использует несколько методов управления рисками, чтобы максимально минимизировать потенциальные потери. Как уже упоминалось, вы можете использовать те же правила на медвежьих рынках, в этом случае вы будете открывать шорт позиции.

Ошибки, которых нужно избегать при торговле с каналом Дончиана

Одной из самых больших ошибок дневных трейдеров, использующих канал Дончиана, является попытка определить с его помощью уровни перекупленности и перепроданности. Эти трейдеры считают, что если цена движется близко к верхней полосе, то это означает, что рынок в настоящее время перекуплен и должен определенно отступить в ближайшее время. Некоторые трейдеры могут даже открывать шорт позиции, когда цена касается верхней полосы. Однако восходящий тренд может продолжаться гораздо дольше, оставляя заблуждающегося трейдера с недостаточным количеством средств для поддержания позиции.

Вместо этого можно использовать индекс относительной силы или стохастический осциллятор, чтобы получить сигналы о потенциальных уровнях перекупленности или перепроданности рынка. В противном случае трейдер, скорее всего, обвинит индикатор канала Дончиана в предоставлении неточных или ложных сигналов, что не соответствует действительности.

Заключение

В заключение отметим, что индикатор канала Дончиана очень похож на полосы Боллинджера, с точки зрения внешнего вида. Также может использоваться несколькими способами, что отлично подходит как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров.

Большинство криптовалют очень волатильны и требуют адекватных индикаторов, чтобы дать представление о реальном состоянии рынка.

Кроме того, вы можете обратить пристальное внимание на стратегию, которой мы поделились в качестве примера. Она имеет высокое соотношение риска к награде и неоднократно тестировалась с различными активами. Тем не менее, было бы полезно, если бы вы начали практиковать его на демо-счете или проверять на истории цены. Удачи!

Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях:  VK | Twitter | Telegram | Instagram