대회 공략: BTCUSD 무기한계약 & 선물계약

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대회 랭킹(수익률)을 올리기 위한 다양한 방법이 있습니다.
혹시 몇가지 꿀팁을 원하신다면 다음와 같은 방법도 고려해보세요!

금리 차익 전략:
BTCUSD 무기한계약에서 매 8시간마다 정산되는 펀딩비용의 비율, 즉 펀딩비율은 단기 변동금리를 나타냅니다. 반면 인버스 선물계약(BTCUSD0625 & BTCUSD0924)은 장기 변동금리를 기반으로 합니다.

이 두 계약에서 동일한 수량의 반대 포지션(한쪽은 롱포지션, 다른 한쪽은 롱포지션)을 동시에 보유할 경우, 한쪽에 발생하는 손실을 다른 한쪽의 수익으로 상쇄할 수 있고, 추가로 단기 변동금리(무기한계약 펀딩비용)와 장기 변동금리(선물계약 프리미엄)의 차액에서 수익의 기회를 창출할 수 있습니다.

간단한 예를 들어보겠습니다.
3월 1일 BTC 현물 가격은 $50,000이고 선물계약인 BTCUSD0625가 $55,000에 거래되어 10%의 프리미엄이 붙는다고 가정했을 때,
트레이더 철수가 BTCUSD0625 선물계약에서 $55,000 가격에 1BTC 상당의 숏포지션을 오픈하고, 동시에 BTCUSD 무기한계약에선 $50,000 가격에 1BTC 상당의 롱포지션을 오픈하였습니다.

그 후 3월 10일, BTC 현물 가격과 무기한계약의 가격은 $50,000를 유지하였지만, BTCUSD0625 선물계약의 가격은 $53,000까지 하락하여 6%의 프리미엄만 붙었습니다.

철수의 BTCUSD0625 숏포지션의 경우, 프리미엄 하락(약 3.8%)으로 {55,000 x (1/53,000) – (1/55,000)} = 0.038 BTC의 수익을 획득할 수 있습니다.

만약 8시간 마다 정산되는 BTC 무기한계약의 펀딩비율이 0.01%라고 했을 때, 10일 동안 철수는 보유 중인 롱포지션 가치의 약 0.3%(0.01% x 3 x 10)를 펀딩비용으로 지불하게 됩니다.

결과적으로 금리 차액을 이용한 철수의 순수익은 포지션 가치의 3.5%(3.8% – 0.3%)가 되고, 철수에게 행복한 주말을 선사해주었죠.

이제 여러분 차례입니다! 이번 7-DAY 챌린지에서 다양한 트레이딩 전략을 사용해보세요!