암호화폐 거래 지표들의 역전 신호 파악하기

최근 프랑스 출신의 바이비트 비즈니스 파트너인 맥스가 당사의 텔레그램 그룹에서 ‘다양한 주요 지표 컨버전스 (Multiple Key Indicators Convergence)’에 대한 회의를 주최했습니다. 그가 언급한 몇 가지 주요 사항에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

컨버전스란 무엇입니까?

간단히 말해, 거래의 컨버전스는 추세가 강세에서 약세로, 또는 약세에서 강세로, 통합되거나 역전될 것이라는 신호입니다. 먼저, 거래의 몇 가지 주요 지표를 살펴보도록 하겠습니다.

단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)

SMA와 EMA는 거래에서 가장 많이 사용되고 가장 일관되며 가장 신뢰할 수 있는 하나의 지표입니다. 그것들이 시장의 현재 상태와 움직임을 단순하고 관련성이 있게 표현해 주는 자료이기 때문입니다. 시간이 길수록 신호가 강한 것으로 해석될 수 있습니다. 시기를 무한대로 설정할 수도 있겠지만 가장 많이 사용되는 설정은 다음과 같습니다.

낮은 기간 프레임(M1/M5/M15/M30):
  • 7/21/50 EMA+100 SMA
중간 및 높은 기간 프레임(H1/H4/W/M): 
  • 21/55/100 EMA+200 SMA

다음의 예제는 H1 기간에 해당합니다.

기억합시오. 평균 이동(MA)에 대한 절대적인 설정은 없습니다.

아래에서 가격은 이러한 서로 다른 이동 평균(MA)에 대해 상당히 강하게 반응하는 것을 볼 수 있습니다. 흰색 영역이 가장 관련성이 높은 영역입니다. 다음을 살펴보도록 하겠습니다.

1. 가격이 미화 약 14,000달러에서 하락한 후 200 SMA를 무너뜨리려고 했지만 매우 강한 지지세가 버티고 있었기 때문에 실패했고 가격은 다시 반등했습니다.

2. 조금 후 가격은 다시 하락하여 200 SMA를 테스트했고 200 SMA를 무너뜨렸습니다.

3. 약간의 변동이 있은 후에 가격은 200 SMA로 돌아왔습니다. 저항선을 테스트하고 여러 번 접촉했죠. 가격이 21 EMA와 200 SMA 사이에서 다져진 후 200 SMA를 성공적으로 돌파했습니다.

대칭 삼각형(Symmetrical triangle)

가격이 최고점과 최저점 사이의 대칭 삼각형내에서 변동하는데, 이는 시장 상황이 확정적이지 않다는 것을 의미합니다.

2가지 시나리오:

  • 가격이 삼각형을 돌파하여 삼각형 위에서 마감되면 이는 강세 신호임을 암시합니다.
  • 반대로 가격이 삼각형을 돌파하지 못하고 삼각형 하단 측면 아래에서 마감되면 약세 신호임을 암시합니다.

상승 삼각형 (Ascending triangle)

가격이 상단 수평선과 강세 추세선 사이에서 다져집니다. 이는 자산의 가격이 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

1가지 시나리오:

  • 가격이 수평선을 돌파하여 그 위에서 마감하게 되면 강세 신호임을 암시합니다.

셋째, 지지선 및 저항선(S/R)으로 알려진 간단한 지표가 있는데, 식별할 수 있다면 그것들은 매우 강력한 지표입니다.

이곳에서는 영역을 사용하지만, 일반적으로는 수평선으로 분류가 되는데 확률적인 관점에서 더 적절하고 강력합니다.

그것들을 식별하는 것은 적응 과정입니다. 영역에서 반응이 많을수록 지지선 또는 저항선으로 작용할 가능성이 더 높습니다.

아래에서 볼 수 있듯이, 그것들이 가격 망설임(price hesitation)이든, 강한 가격 급등 또는 급락이든, 이에 해당하는 원들은 반응에 해당합니다.

차트에서 가장 강력한 영역은 가격 반응이 많은 2번 영역이고, 약한 영역은 접촉면이 적은 5번 영역입니다.

이 차트를 하나의 예로 볼 수 있으며, 실제로 보고 있는 가격의 움직임을 기반으로 영역을 설정한다는 것을 명심하십시오. 이전에 비슷한 가격이 존재했는지 여부는 현재는 볼 수 없는 가격 내역에 따라 확연히 달라집니다.

네 번째 부분에서는 이동 평균(MA)과 패턴이라는 이전의 지표 중에서 2개를 교치 시킵니다.

지표 컨버전스(Convergence of Indicators)

이는 동일한 차트에 있는 여러가지 지표의 상관 관계입니다. 앞서 논의한 이동평균과 패턴에 대한 가격 반응에서 잠재적으로 흥미로운 영역과 거래 설정을 볼 수 있습니다.

자, 이제 흥미 있는 부분을 살펴보도록 하겠습니다!

이 차트에서는 S/R 영역, 이동평균과 패턴을 교차하여 위험을 최소화할 수 있는 최적의 진입점을 결정합니다.

여기서는 약세 컨버전스만 찾고 있습니다. 아래에서 볼 수 있듯이, 약세신호에 대한 흥미로운 진입 영역은 하나뿐입니다

왜냐고요? 컨버전스가 이루어지기 얼마전에 상당히 강력한 것처럼 보이는 저항 영역속에 있고, 대칭 삼각형 패턴의 끝부분은 아래에서 돌파되어 있으며, 이동 평균은 돌파되기 전에 가격 바로 밑에서 통합하는 것을 볼 수 있기 때문입니다. (21/55/100) (21/55/100)

또한 대칭 삼각형이 돌파될 때 수익을 얻기 위한 황금 목표 값은 차트에 표시된 것처럼 삼각형의 최저점과 최고점을 동일한 거리에서 구분하는 지점에 있음을 참고하십시오.

또한, 이전 것보다는 다소 약하지만 결과적으로 여전히 약세인 다른 컨버전스를 식별할 수 있었습니다.
중간 약세 컨버전스(medium bearish convergences)라고 할 수 있습니다.

1

  • 21 및 55 EMA를 아래로 뚫고 내려온 후 하락 추세에 따른 가격
  • 하향 통합
  • 100 EMA를 아래로 뚫고 내려오려는 여러 번의 시도가 있었으며 그 바로 아래에 캔들은 거의 닫히지 않음
  • 지지 영역 진입 시도

2

  • 가격이 약세 추세선뿐만 아니라 21 EMA에 도달하기 얼마 전에 상당히 강한 신호(빨간색)을 나타냄

3

  • 2에서와 같이 동일한 지표와 저항 영역의 하단 라인 컨버전스

다음으로, 강세 컨버전스(bullish convergences)을 위해 동일한 작업을 수행할 수 있습니다!

1

  • 가격 상승 추세와 가격은 21 EMA 지지선과 지지선 바로 앞에서 21/55/100 EMA를 돌파하였음
  • 위쪽으로 소형 대칭 삼각형 패턴의 돌파
  • 이전에도 여러 번 저항 영역에 진입하였음

2

  • 21 EMA 아래로 뚫고 내려옴
  • 하양 추세선이 아래로 뚫고 내려옴
  • 저항 영역을 돌파하기 위한 시도

3

  • 얼마 전에 가격이 21/55/100 EMA를 돌파해서 단기적으로는 지지선과 같은 역할을 함
  • 저항 영역 내부의 가격 망설임
  • 상승 삼각형(Ascending triangle)

마지막으로, 이 글 앞쪽에서 설명한 것처럼 간단한 3가지 지표(대칭 삼각형, 추세선 돌파, 상승 삼각형)를 기반으로 이전의 분석들을 서로 교차하는 컨버전스 설정을 확인할 수 있습니다.

논의할 수 있는 경우가 너무 많기 때문에 존재하는 패턴과 기타 다른 지표 컨버전스를 모두 다룰 수는 없었다는 점 참고하시기 바랍니다.

*본 문서는 참고용입니다. 바이비트에서 제공하는 정보는 투자 조언 및 권고 내용을 담고 있지 않습니다. 해당 리포트에서 제시하는 예측 및 전망은 불확실성이 가득한 암호화폐 시장을 대변하지 못합니다. 바이비트는 개개인의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 거래 전략 및 조언에 있어서는 반드시 전문가의 조언을 구하시길 바랍니다.